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Optimal Consumption and Investment Problem under 4/2-CIR Stochastic Hybrid Model
期刊论文
MATHEMATICS, 2023, 卷号: 11, 期号: 17
作者:
Ma, Aiqin
;
Zhang, Cuiyun
;
Wang, Yubing
收藏
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浏览/下载:155/0
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提交时间:2023/09/27
4/2 stochastic volatility
CIR interest rate
optimal strategy
CRRA utility
HJB equation
STRONG CONVERGENCE OF LEVY-DRIVEN MIXED STOCHASTIC INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPLICATION TO THE ROUGH MIXED VOLATILITY MODELS
期刊论文
COMMUNICATIONS ON ANALYSIS AND COMPUTATION, 2025, 卷号: 4, 页码: 1-38
作者:
Yang, Zhaoqiang
;
Xu, Chenglong
收藏
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2025/05/13
Levy-driven mixed stochastic integro-differential equations
fractional calculus
mixed stochastic Volterra integral equation
stochastic Milstein-scheme
convergence order
rough mixed volatility models
Preparation of Ultrafine Cobalt Ferrite Particles by Solution SHS Method
会议论文
TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, Sanya, PEOPLES R CHINA, JUL 29-31, 2011
作者:
Li, Xi-en
;
Zhu, Xuhua
收藏
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浏览/下载:87/0
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提交时间:2021/03/24
CoFe2O4
solution SHS method
nanosized powders
基于4/2随机混合模型的欧式期权定价及投资组合研究
学位论文
博士研究生
C8/10
D00010
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2024
作者:
马爱琴
Adobe PDF(3701Kb)
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浏览/下载:249/47
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提交时间:2024/06/18
4/2随机波动率模型
双指数分布
CIR随机利率
期权定价
HJB方程
最优投资组合策略
CRRA效用
基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究
期刊论文
运筹与管理, 2024, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 162-168
作者:
郭精军
;
马爱琴
;
张翠芸
收藏
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浏览/下载:173/0
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提交时间:2024/07/24
4/2-CIR随机混合模型
期权定价
快速傅里叶变换
敏感性分析
基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究
期刊论文
运筹与管理, 2024, 卷号: 33, 期号: 03, 页码: 162-168
作者:
郭精军
;
马爱琴
;
张翠芸
收藏
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浏览/下载:185/0
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提交时间:2024/05/13
4/2-CIR随机混合模型
期权定价
快速傅里叶变换
敏感性分析