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Option pricing under sub-mixed fractional Brownian motion based on time-varying implied volatility using intelligent algorithms
期刊论文
Soft Computing, 2023, 卷号: 27, 期号: 20, 页码: 15225-15246
作者:
Guo, Jingjun
;
Kang, Weiyi
;
Wang, Yubing
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浏览/下载：72/0
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提交时间：2023/07/17
Brownian movement
Commerce
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Financial markets
Investments
Learning systems
Risk analysis
Risk assessment
Artificial intelligence algorithms
Deep learning
Financial assets
Implied volatility
Intelligent Algorithms
Mixed fractional Brownian motion
Options pricing
Pricing models
Sub-mixed fractional brownian motion
Time varying
European option pricing under the approximate fractional Heston jump–diffusion model with a stochastic long-term mean
期刊论文
Alexandria Engineering Journal, 2025, 卷号: 123, 页码: 145-156
作者:
收藏
|
浏览/下载：121/0
|
提交时间：2025/04/14
Brownian movement - Computational cost - Computational efficiency - Costs - Monte Carlo methods - Stochastic systems
Approximate fractional jump-diffusion heston model - Asset prices - Empirical studies - European option - European option pricing - Heston model - Jump-diffusion - Options pricing - Stochastic long-term mean - Stochastics
