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兰州财经大学机构知识库
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European option pricing under the approximate fractional Heston jump–diffusion model with a stochastic long-term mean
期刊论文
Alexandria Engineering Journal, 2025, 卷号: 123, 页码: 145-156
作者:
Wang, Yubing
;
Bai, Yanan
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浏览/下载：125/0
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提交时间：2025/04/14
Brownian movement - Computational cost - Computational efficiency - Costs - Monte Carlo methods - Stochastic systems
Approximate fractional jump-diffusion heston model - Asset prices - Empirical studies - European option - European option pricing - Heston model - Jump-diffusion - Options pricing - Stochastic long-term mean - Stochastics
Investor sentiment, information and asset pricing model
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2013, 卷号: 35, 页码: 436-442
作者:
Yang, Chunpeng
;
Li, Jinfang
Adobe PDF(599Kb)
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浏览/下载：72/1
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提交时间：2021/03/24
Investor sentiment
Asset pricing model
Financial anomalies
Market efficiency
