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基于混合R Vine Copula-SV模型的股市投资组合风险测度 学位论文 硕士研究生 C8/240 0003155
兰州: 兰州财经大学, 2020
作者:  汪育兵
Adobe PDF(1656Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：306/2  |  提交时间：2021/03/25
收缩算法的精度矩阵估计 期刊论文
宜宾学院学报, 2018, 期号: 12, 页码: 94-96+106
作者:  刘恒;  汪育兵
Adobe PDF(1659Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：80/4  |  提交时间：2021/03/24
基于混合Copula-TGARCH-BXP模型的股市组合风险测度研究 期刊论文
北方金融, 2019, 期号: 9, 页码: 9-15
作者:  汪育兵
Adobe PDF(2110Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：143/12  |  提交时间：2021/03/24
带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价 期刊论文
兰州文理学院学报(自然科学版), 2020, 期号: 3, 页码: 18-23+87
作者:  白亚楠;  汪育兵
Unknown(432Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：127/3  |  提交时间：2021/03/24
双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析 期刊论文
甘肃科学学报, 2020, 期号: 2, 页码: 16-20+46
作者:  柴婧婧;  汪育兵
Unknown(286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：89/6  |  提交时间：2021/03/24
Optimal Consumption and Investment Problem under 4/2-CIR Stochastic Hybrid Model 期刊论文
MATHEMATICS, 2023, 卷号: 11, 期号: 17
作者:  Ma, Aiqin;  Zhang, Cuiyun;  Wang, Yubing
收藏  |  浏览/下载：154/0  |  提交时间：2023/09/27
European vulnerable options pricing under sub-mixed fractional jump-diffusion model with stochastic interest rate 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2024
作者:  Guo, Jingjun;  Wang, Yubing;  Kang, Weiyi
收藏  |  浏览/下载：146/0  |  提交时间：2024/11/05
European option pricing under the approximate fractional Heston jump–diffusion model with a stochastic long-term mean 期刊论文
Alexandria Engineering Journal, 2025, 卷号: 123, 页码: 145-156
作者:  Wang, Yubing;  Bai, Yanan
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2025/04/14
Multi-perspective option price forecasting combining parametric and non-parametric pricing models with a new dynamic ensemble framework 期刊论文
Technological Forecasting and Social Change, 2024, 卷号: 204
作者:  Guo, Jingjun;  Kang, Weiyi;  Wang, Yubing
收藏  |  浏览/下载：157/0  |  提交时间：2024/06/12
Pricing European option under the generalized fractional jump-diffusion model 期刊论文
FRACTIONAL CALCULUS AND APPLIED ANALYSIS, 2024, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 1917-1947
作者:  Guo, Jingjun;  Wang, Yubing;  Kang, Weiyi
收藏  |  浏览/下载：144/0  |  提交时间：2024/06/12