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混合分形Heston-CIR模型下的期权定价及统计模拟分析 学位论文 硕士研究生 O212/7 0003535
甘肃省兰州市: 兰州财经大学, 2021
作者:  白亚楠
Adobe PDF(1644Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：327/144  |  提交时间：2021/06/23
带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价 期刊论文
兰州文理学院学报(自然科学版), 2020, 期号: 3, 页码: 18-23+87
作者:  白亚楠;  汪育兵
Unknown(432Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：127/3  |  提交时间：2021/03/24
European option pricing under the approximate fractional Heston jump–diffusion model with a stochastic long-term mean 期刊论文
Alexandria Engineering Journal, 2025, 卷号: 123, 页码: 145-156
作者:  Wang, Yubing;  Bai, Yanan
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2025/04/14
混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟 期刊论文
山东大学学报(理学版), 2022, 卷号: 57, 期号: 09, 页码: 1-9
作者:  
收藏  |  浏览/下载：142/0  |  提交时间：2022/06/22