Lanzhou University of Finance and Economics. All
| Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用 | |
| 李进芳; 王仁曾 | |
| 2010-03-15 | |
| 发表期刊 | 统计研究
 |
| 卷号 | 27期号:3页码:66-69 |
| 摘要 | 将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度。把Bootstrap方法应用在以GARCH为基础的模型上,既考虑了证券投资基金数据的自相关性和时变方差特性,又很好地模拟了残差的分布路径信息。理论分析和实证分析都表明,这种灵活的参数-非参数混合风险测量模型能够提高风险价值的计算精度。 |
| 关键词 | 证券投资基金 Bootstrap 风险价值 |
| DOI | 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2010.03.010 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSSCI |
| ISSN | 1002-4565 |
| 语种 | 中文 |
| 来源期刊等级 | B类 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/4385 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 1.兰州商学院; 2.华南理工大学经济与贸易学院; 3.兰州商学院统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李进芳,王仁曾. Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用[J]. 统计研究,2010,27(3):66-69. |
| APA | 李进芳,&王仁曾.(2010).Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用.统计研究,27(3),66-69. |
| MLA | 李进芳,et al."Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用".统计研究 27.3(2010):66-69. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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