中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法

	中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法
	刘明
	2010-07-05
发表期刊	发展
期号	7 页码:100-101
摘要	以中国股票市场为研究对象,运用GARCH模型计算沪深两市指数的条件异方差,进而测度其风险价值,有较好的测算效果。测算结果发现:2006年8月至2010年4月近4年中股市风险在2008年的1、2两月最大;总体上深市风险高于沪市风险。
关键词	中国股票市场 GARCH模型风险价值
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ISSN	1004-8863
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/4158
专题	丝绸之路经济研究院
作者单位	兰州商学院统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘明. 中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法[J]. 发展,2010(7):100-101.
APA	刘明.(2010).中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法.发展(7),100-101.
MLA	刘明."中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法".发展 .7(2010):100-101.