基于分解-重构-集成框架下的沪铜期货波动率预测

	基于分解-重构-集成框架下的沪铜期货波动率预测
	景越; 孙景云
	2024
发表期刊	哈尔滨师范大学自然科学学报
卷号	40 期号:6 页码:34-43
摘要	针对沪铜期货价格数据的复杂性和长期依赖性,基于“分解-重构-集成”思想,提出了一种新的波动率预测模型:CEEMDAN-SE-CNN-LSTM-SVR.首先,使用自适应噪声完备经验模态分解(CEEMDAN)将波动率分解为多个本征模态分量(IMF)与残差项,并依据样本熵(SE)值重构为高、低频分量,以降低序列建模的复杂度;其次,使用CNN-LSTM提取各分量的空间特征和时间信息并分别进行预测;然后,将各分量预测值利用支持向量回归(SVR)进行非线性集成,得到最终预测结果.实证结果表明:利用该模型预测沪铜期货波动率,其MAE相较于传统GARCH(1,1)模型减少了37%,其MAPE相较于SVR模型减少了70.1%,其RMSE相较于CNN-LSTM模型减少了22.5%.同时,对不同样本区间的波动率进行预测,验证了该模型对沪铜期货波动率预测的有效性和稳定性.
关键词	沪铜期货自适应噪声完备经验模态分解 CNN-LSTM 支持向量回归
URL	查看原文
ISSN	1000-5617
中图分类号	TP301.6
CN号	23-1190/N
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/39133
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	景越,孙景云. 基于分解-重构-集成框架下的沪铜期货波动率预测[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报,2024,40(6):34-43.
APA	景越,&孙景云.(2024).基于分解-重构-集成框架下的沪铜期货波动率预测.哈尔滨师范大学自然科学学报,40(6),34-43.
MLA	景越,et al."基于分解-重构-集成框架下的沪铜期货波动率预测".哈尔滨师范大学自然科学学报 40.6(2024):34-43.