Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 基于VaR模型的股指期货基差风险的研究 | |
| 丁岩; 黄健 | |
| 2008-05-15 | |
| 发表期刊 | 经济论坛
 |
| 期号 | 2008-10页码:110-111 |
| 摘要 | 股指期货交易是投资者规避股票市场系统风险的有效工具,但股指期货市场只是分散、转移了股票市场的风险,并没有将风险消除,并且股指期货市场还有自身的风险,由于其具有杠杆效应,可使交易主体面临的风险被放大,因此股指期货交易的风险管理更显得重要。股指期货风险管理首先是风险识别,在风 |
| 关键词 | 股指期货基差 现货价格 期货价格 VaR 基差风险 收益率序列 GARCH 期货合约 条件方差 金融时间序列数据 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1003-3580 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/15128 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院,兰州商学院, |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 丁岩,黄健. 基于VaR模型的股指期货基差风险的研究[J]. 经济论坛,2008(2008-10):110-111. |
| APA | 丁岩,&黄健.(2008).基于VaR模型的股指期货基差风险的研究.经济论坛(2008-10),110-111. |
| MLA | 丁岩,et al."基于VaR模型的股指期货基差风险的研究".经济论坛 .2008-10(2008):110-111. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 30726.pdf（99KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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